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Introduction aux méthodes spectrales stoshastiques et erreur faible de troncature pour les méthodes spectrales stochastiques dans le cas d'un problème issu de l'hydrogéologie.

le 3 février 2010

14H - Groupe de travail "Applications des Mathématiques"

ENS Rennes Bâtiment Sauvy, Salle 5 (rdc)
Plan d'accès

Séminaire de Julia Charrier (ENS Cachan Bretagne) au groupe de travail "Applications des mathématiques"

Résumé : Dans une première partie, nous présenterons les principes généraux des méthodes spectrales stochastiques pour le calcul numérique des solutions d'une équation aux dérivées partielles elliptique à coefficients aléatoires. Un des éléments clés est l'approximation des coefficients par une fonction d'un nombre fini de variables aléatoires. Dans une seconde partie nous présenterons un résultat d'erreur faible sur la solution résultant de l'approximation des coefficients par troncature du développement de Karhunen-Loève pour un problème issu de l'hydrogéologie.

Thématique(s)
Recherche - Valorisation
Contact
Virginie Bonnaillie-Noël, Yannick Privat et Grégory Vial

Mise à jour le 30 janvier 2010